5年期权期货交易经验，精通希腊字母风险管理，年均交易量300亿元，擅长波动率交易与套利策略
专注衍生品交易5年，具备从定价建模、策略设计到风险对冲的完整能力。精通期权期货互换等多品种交易，熟悉Black-Scholes模型与希腊字母管理。年均交易量300亿元，夏普比率2.0+，最大回撤5%以内。擅长波动率交易、期现套利、跨期套利等策略，持有基金从业/期货从业资格，具备扎实的数理基础与快速反应能力。
• 负责期权做市业务，提供双向报价赚取买卖价差，日均交易50+笔，年化收益15% • 实施Delta/Gamma/Vega对冲策略，动态调整期货头寸控制方向性风险，P&L波动率降低40% • 开发波动率曲面交易策略，识别隐含波动率与实现波动率偏差，年化Alpha 8% • 搭建实时风控系统监控敞口限额，设置自动平仓机制防止极端损失
• 执行股指期货套利交易，捕捉期现基差与跨期价差机会，年化收益12% • 学习期权定价理论，掌握BS公式推导与数值方法(二叉树/蒙特卡洛) • 参与场外期权结构设计，为客户定制雪球/鲨鱼鳍等 exotic 产品 • 协助进行压力测试评估极端行情下组合表现
• 协助录入期货交易指令，确认成交价格与持仓变化 • 学习Wind/Choice终端使用，提取历史数据回测策略 • 整理日报统计 Greeks 敞口与VaR指标，报送交易主管 • 参加内部培训了解衍生品基础知识与监管要求
ETF期权做市业务，提供流动性赚取价差同时控制库存风险
基于波动率曲面畸变的交易策略，捕捉错误定价机会
期现套利与跨期套利策略，利用基差收敛获取稳定收益
研究方向：衍生品定价与风险管理。GPA 3.7/4.0，专业排名前15%。参与校企合作项目《期权做市策略研究》。获得研究生二等奖学金。担任金融协会干事。
GPA 3.5/4.0，获得校级三等奖学金2次。全国大学生数学建模竞赛一等奖。担任学院学生会学术部干事。
基金业协会颁发的基金从业资格
证监会颁发的期货从业资格
证券业协会颁发的证券从业资格
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