6年量化研究经验，开发多因子选股模型，管理规模50亿元，年化超额收益25%
专注量化Alpha研究6年，具备从因子挖掘、组合优化到交易执行的完整策略研发能力。精通机器学习、时间序列分析、统计套利等方法论，熟悉A股/港股/美股市场微观结构。曾开发多因子选股模型管理规模50亿元，年化超额收益25%，夏普比率2.5。擅长Python/C++编程与高性能计算，持有CFA/FRM双证书，具备扎实的数理统计基础与金融市场理解。
• 主导股票Alpha策略研发，融合基本面因子与技术面因子构建多因子模型，管理规模50亿元，年化超额25% • 应用深度学习挖掘非线性Alpha，使用LSTM/Transformer捕捉时序依赖，信息比率提升30% • 优化交易执行算法，考虑冲击成本与市场流动性，实现VWAP/TWAP智能拆单，滑点降低40% • 搭建回测框架支持快速迭代，集成并行计算将策略验证时间从1天缩短至1小时
• 开发行业轮动策略，基于宏观经济指标与景气度判断切换配置，年化收益18%，最大回撤8% • 研究另类数据应用，包括卫星图像/网络舆情/供应链关系等，提取独特Alpha源 • 实施风险控制体系，限制行业/风格暴露，控制跟踪误差在5%以内 • 协助进行容量评估，测算策略资金承载上限指导规模扩张
• 参与指数增强产品开发，跟踪中证500/沪深300等基准，超额收益稳定在3%-5% • 学习因子投资理论，研读Fama-French三因子/五因子模型，掌握IC/IR计算方法 • 编写数据清洗脚本处理缺失值/异常值，构建高质量因子数据库 • 协助进行绩效归因，分解收益来源识别驱动因素
股票多因子选股模型升级，融合传统因子与AI挖掘的新型Alpha源
基于宏观景气的行业配置策略，捕捉经济周期中的结构性机会
中证500指数增强策略，在跟踪误差约束下获取稳定超额
研究方向：资产定价与量化投资。GPA 3.9/4.0，专业排名前5%。发表Journal of Finance论文1篇。获得博士研究生国家奖学金。博士论文《机器学习在因子投资中的应用》获评优秀。
GPA 3.8/4.0，保送研究生。全国大学生数学竞赛特等奖。IMO金牌。担任数学协会主席。
CFA Institute颁发的特许金融分析师资质
GARP颁发的金融风险管理师资质
基金业协会颁发的基金从业资格
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